In Humes essayistiek neemt het onderzoek naar het fenomeen van de religie een belangrijke plaats in. Bekritiseert Hume in de Dialogues concerning Natural Religion (1779; in 1992 in vertaling verschenen in de reeks Agora Editie onder de titel Gesprekken over de natuurlijke godsdienst) de legitimiteit van de 18e eeuwse filosofische theologie, in zijn hier vertaalde Natural History of Religion (1757) staat de vraag naar de natuurlijke oorsprong van de religie centraal. Volgens Hume ontspringt de religie niet zozeer aan een cognitieve overtuiging betreffende het bestaan van een almachtige God, maar veeleer aan de passies van angst en hoop en de neiging tot antropomorfe projectie. Uitgaande van deze gedachte verdedigt hij dat het westerse monotheïsme volgens een natuurlijk-causaal proces is ontstaan uit het meer primitieve polytheïsme. Tegelijk toont Hume zich in dit essay, geschreven in een kleurrijke en polemische stijl, een onorthodox criticus van de al te sterke greep van de religie op de Schotse presbyteriaanse cultuur, waarin hij leefde en werkte. Het essay laat zich niet enkel lezen als een wijsgerig traktaat over het ontstaan van het westerse monotheïsme, maar ook als een kritische bezinning op de verhouding van de religie tot de moraliteit, de passies en de menselijke sociabiliteit in het geestesklimaat van de achttiende eeuw.